| Autor: Marcin Pawlak | 287 |
Strony: 287-297
pełen tekst
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych metod szacowania parametru zmienności, niezbędnego do wyceny opcji realnych. Zostały opisane i zilustrowane przykładami trzy metody: ekspercka, odpowiednika rynkowego i symulacyjna.
BASIC METHODS OF ESTIMATING VOLATILITY IN REAL OPTIONS VALUATION
Summary
This article presents the basic methods of estimating the volatility parameter necessary for thereal options valuation. The article describes and illustrates with examples three methods: expert, market equivalent and simulation.
pełen tekstStreszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych metod szacowania parametru zmienności, niezbędnego do wyceny opcji realnych. Zostały opisane i zilustrowane przykładami trzy metody: ekspercka, odpowiednika rynkowego i symulacyjna.
BASIC METHODS OF ESTIMATING VOLATILITY IN REAL OPTIONS VALUATION
Summary
This article presents the basic methods of estimating the volatility parameter necessary for thereal options valuation. The article describes and illustrates with examples three methods: expert, market equivalent and simulation.