Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanieStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 9
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008
ISSN 1899-2382
Treść publikacji (
plik do pobrania)SPIS TREŚCI
| DĘBSKI WIESŁAW, BUJNOWICZ IWONA - Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce | 9 |
| DOBIJA MIECZYSŁAW - Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału | 21 |
| GURGUL HENRYK, SYREK ROBERT - Modelowanie dynamiki zależności pomiędzy głównymi indeksami azjatyckimi | 30 |
| JAJUGA KRZYSZTOF - Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych | 42 |
| JAJUGA KRZYSZTOF, JAJUGA GRZEGORZ - Instrumenty strukturyzowane - wprowadzenie do wyceny i analizy ryzyka | 53 |
| JAKUBCZYC JERZY - Obrazy perspektywiczne profilu rent rocznych | 65 |
| JELEJKO JAROSŁAW, KOWAL ROBERT - Investment model | 79 |
| PIASECKI KRZYSZTOF, TOMASIK EDYTA - O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu | 98 |
| SEWASTJANOW PAWEŁ, DYMOWA LUDMIŁA, BARTOSIEWICZ PAWEŁ - System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw | 108 |
| SEWASTJANOW PAWEŁ, KACZMAREK KRZYSZTOF - Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi | 120 |
| TARCZYŃSKI WALDEMAR, ŁUNIEWSKA MAŁGORZATA - Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 133 |
| WITKOWSKA DOROTA - Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości | 143 |
| WITKOWSKA DOROTA, ŻEBROWSKA SUCHODOLSKA DOROTA- Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW | 155 |
| BRZOZOWSKA KRYSTYNA - Ryzyko inwestowania przez anioły biznesu | 166 |
| CIĘCIWA ZDZISŁAW, LIBURA EWA - Wielowymiarowe punkty zwrotne | 178 |
| DOMAN MAŁGORZATA - Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 185 |
| DOMAN RYSZARD - Dynamika zależności między polskimi zwrotami giełdowymi a zmianami rentowności obligacji skarbowych | 200 |
| DUDYCZ TADEUSZ, BRYCZ BOGUMIŁA - Czy stopy zwrotu przedsiębiorstwa mają rozkład normalny ? | 213 |
| GAJDKA JERZY, BRZESZCZYŃSKI JANUSZ - Efektywność strategii inwestycyjnych opartych na autoagresji miesięcznych stóp zwrotu | 221 |
| GAZIŃSKA MIROSŁAWA, MOJSIEWICZ MAGDALENA - Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób w Polsce | 235 |
| GRUSZCZYŃSKI MAREK - Empiryczne finanse korporacyjne i inwestowanie | 248 |
| HAMROL MIROSŁAW, OCHOCKI BARTOSZ - Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006 | 259 |
| KRAJEWSKI MIROSŁAW - Kierunki oceny rentowności kapitału własnego w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa | 270 |
| KUDŁA JANUSZ - Wycena instytucji finansowych z wykorzystaniem danych rynkowych | 279 |
| ŁAPIŃSKA-SOBCZAK NINA, OSTAPOWICZ MARTA - Wielowymiarowa analiza porównawcza otwartych funduszy inwestycyjnych akcji | 291 |
| MARCINKOWSKA MONIKA - Promocja najlepszych praktyk w zakresie raportów rocznych | 303 |
| TRZPIOT GRAŻYNA - Implementacja metodologii regrsjii kwantylowej w estymacji var | 316 |
| WYPYCH MIROSŁAW - Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych | 324 |
| ZARZECKI DARIUSZ - Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki | 336 |
| ADAMSKA AGATA - Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego | 348 |
| ANTKIEWICZ SŁAWOMIR - Kryteria o podłożu behawioralnym a klasyczna teoria Markowitza | 362 |
| BATÓG BARBARA, WAWRZYNIAK KATARZYNA - Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie | 378 |
| BĘDOWSKA-SÓJKA BARBARA- Ogłoszenia danych makroekonomicznych i zmienność indeksu WIG | 391 |
| BIAŁEK JACEK - Uogólnienie indeksu rentowności | 403 |
| BIAŁEK-JAWORSKA ANNA - Wpływ polityki rachunkowości zgodnej z MSFF na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych | 415 |
| BORAWSKI MARIUSZ - Problem niepewności danych w prognozowaniu zmiany trendu | 429 |
| BURZAŁA MILDA - Próba oszacowania prawdopodobieństwa realizacji europejskiej opcji kupna na przykładzie indeksu WIG20 | 440 |
| CZAPKIEWICZ ANNA, MASŁOŃ WOJCIECH - Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwanie stopy zwrotu | 450 |
| CZERWIŃSKA TERESA TATIANA - Alokacja portfela inwestycji zakładów ubezpieczenia na życie - diagnoza i analiza zróżnicowania | 463 |
| DAWIDOWICZ DAWID - Polityka inwestycyjna a wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych | 476 |
| DZIAWGO EWA - Opcje zmiany | 489 |
| FORYŚ IWONA, PUTEK-SZELĄG EWA - Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego | 503 |
| FRASYNIUK-PIETRZAK MAGDALENA - Możliwość wykorzystania miernika Jensena do oceny działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce | 515 |
| GANCZAREK ALICJA - Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce | 524 |
| GIERAŁTOWSKA URSZULA - Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym | 537 |
| GRUSZCZYŃSKA-BOŻYDAR ELŻBIETA - Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach 2003-2007 | 552 |
| JĘDRZEJCZYK MARCIN - Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie "true and fair view" | 566 |
| JÓŹWICKI RAFAŁ - Fundusze inwestycyjne nieruchomości na polskim rynku kapitałowym | 574 |
| KALINOWSKI MARCIN - GMMA jako narzędzie wspomagające analizę trendu na przykładzie indeksu WIG20 | 586 |
| KARPIO ANDRZEJ, ŻEBROWSKA-SUCHODOLSKA DOROTA -Ryzyko systematyczne FIO akcji przy zmianie koniunktury giełdowej | 595 |
| KOBUS PAWEŁ - Uogólnione rozkłady hiperboliczne w modelowaniu stóp zwrotu indeksu WIG20 | 605 |
| KOMPA KRZYSZTOF, MATUSZEWSKA-JANICA ALEKSANDRA - Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentw notowanych na GPW | 614 |
| KOWALCZYK PATRYCJA - Ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości | 630 |
| KOWGIER HENRYK - O sposobie znajdowania zbioru portfeli efektywnych | 642 |
| KRAWIEC MONIKA - Zastosowanie modelu autoregresyjnego warunkowego czasu trwania do analizy danych transakcyjnych wysokiej częstotliwości na GPW w Warszawie | 651 |
| KUCHARSKI ADAM - Krótkookresowe prognozy notowań - implementacja średniej ruchomej ze zmiennym efektem wygładzania w algorytmie genetycznym | 663 |
| ŁON ERYK - Spółki "wygrane" i spółki "przegrane" na przykładzie spółek z WIG20 | 672 |